python量化交易之量化小科普
TBYBlog 2021-03-22 量化交易
量化:语言和逻辑层面,用量词指定一个谓词的有效性的广度的构造。
量化交易:针对可交易的投资商品,理性地运用逻辑分析和归纳统计(逻辑分析和归纳统计组成了不同的量化策略)判断市场的趋势
# 相关的股票平台
- 财经网站:新浪、雅虎、东方财富等
- 证券公司:中信、中金、国信、天风等
- 炒股平台:同花顺、通达信、大智慧等
# 量化策略
股票量化交易,就是将与股票相关的信息数据化、策略化,并且通过历史数据验证它们的交易逻辑性。
- 任何策略都不是可以一直用的
- 不是做了技术面的量化策略就不用做基本面的量化策略,不是做了基本面的量化策略就不用技术面的量化策略
- 一定要很多策略同时在用,要不断迭代
- 数据指标——》均线——》择时策略
- 盈利能力——》选股策略
- 周期性——》板块轮动策略
# 量化投资发展史
- 野蛮
- 乱象(中国市场正处在该阶段)
- 科学
# 技术面
技术面分析更关注基于商品价格相关的数据和合成的指标。(基本信息、价格、成交)
购票收盘价
K线(日/周/月/年)
均线(5/10/15/60日)
BOLL(布林线/布林通道):分为上中下轨。
- 中轨:近N天的平均值(取每天的收盘价,N通常为20,长的话一般为200)。
- 上轨:中轨+2倍的标准差
- 下轨:中轨-2倍的标准差
- 上下轨中间的空间:股票的常规活动空间。
标准差:
MACD:异同移动平均线
# 基本面
基本面分析更关注企业本身以及宏观经济(大的市场环境)的变化。因为外在的市场会影响企业本身,从而影响股票的价格。主要是:财务数据、其他公告(增持、减持、管理层变动)
- 居民消费指数
- 人均国内生产总值(GDP)
- 净资产收益率(ROE)
- 财务报表按季度、报告期、年度都有报告
- 季度报表一般在结算期之后的一个月都要发出
- 半年报表一般在7、8月份发不出来
- 年度报表要在次年的4月底前发出
- 市盈率:
- 市净率:
- ROE(净资产收益率):