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python量化交易之量化小科普

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python量化交易之量化小科普

TBYBlog 2021-03-22 量化交易

量化:语言和逻辑层面,用量词指定一个谓词的有效性的广度的构造。

量化交易:针对可交易的投资商品,理性地运用逻辑分析和归纳统计(逻辑分析和归纳统计组成了不同的量化策略)判断市场的趋势

# 相关的股票平台

  • 财经网站:新浪、雅虎、东方财富等
  • 证券公司:中信、中金、国信、天风等
  • 炒股平台:同花顺、通达信、大智慧等

# 量化策略

股票量化交易,就是将与股票相关的信息数据化、策略化,并且通过历史数据验证它们的交易逻辑性。

  1. 任何策略都不是可以一直用的
  2. 不是做了技术面的量化策略就不用做基本面的量化策略,不是做了基本面的量化策略就不用技术面的量化策略
  3. 一定要很多策略同时在用,要不断迭代
  • 数据指标——》均线——》择时策略
  • 盈利能力——》选股策略
  • 周期性——》板块轮动策略

# 量化投资发展史

  • 野蛮
  • 乱象(中国市场正处在该阶段)
  • 科学

# 技术面

技术面分析更关注基于商品价格相关的数据和合成的指标。(基本信息、价格、成交)

  • 购票收盘价

  • K线(日/周/月/年)

  • 均线(5/10/15/60日)

  • BOLL(布林线/布林通道):分为上中下轨。

    • 中轨:近N天的平均值(取每天的收盘价,N通常为20,长的话一般为200)。
    • 上轨:中轨+2倍的标准差
    • 下轨:中轨-2倍的标准差
    • 上下轨中间的空间:股票的常规活动空间。

    标准差:

  • MACD:异同移动平均线

# 基本面

基本面分析更关注企业本身以及宏观经济(大的市场环境)的变化。因为外在的市场会影响企业本身,从而影响股票的价格。主要是:财务数据、其他公告(增持、减持、管理层变动)

  • 居民消费指数
  • 人均国内生产总值(GDP)
  • 净资产收益率(ROE)
  • 财务报表按季度、报告期、年度都有报告
    • 季度报表一般在结算期之后的一个月都要发出
    • 半年报表一般在7、8月份发不出来
    • 年度报表要在次年的4月底前发出
  • 市盈率:
  • 市净率:
  • ROE(净资产收益率):

# 量化交易系统的组成